| ⭐ | 📊 | 銘柄A | 銘柄B | セクター | p値 | β | Half-life | Z-score | シグナル | 安定性 |
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候補探索でペアを見つけて追加してください
| ⭐ | 銘柄A | 銘柄B | 安定率 | スコア | Sharpe | 最大DD% | 取引数 | 勝率% | 累積収益% | 円P&L | Half-life | シグナル |
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| 期間 | 安定 | p値 | β | β安 | HL | 取引 | LC | 収益% |
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| エントリー | 方向 | 株数 | 入Z | エグジット | 出Z | Δμ | 日数 | 種別 | 収益% | グロス | 金利 | 純P&L |
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| ⭐ | 📊 | 銘柄A | 銘柄B | セクター | p値 | β | Half-life | Z-score | シグナル | 安定性 |
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| ⭐ | 銘柄A | 銘柄B | 安定率 | スコア | Sharpe | 最大DD% | 取引数 | 勝率% | 累積収益% | 円P&L | Half-life | シグナル |
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| 期間 | 安定 | p値 | β | β安 | HL | 取引 | LC | 収益% |
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| エントリー | 方向 | 株数 | 入Z | エグジット | 出Z | Δμ | 日数 | 種別 | 収益% | グロス | 金利 | 純P&L |
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📊 銘柄分析(スクリーニング結果評価)
スクリーナー実行後、V字底打ち候補を Φスコア順の上位20件 に絞って分析します。 レポートの冒頭に「全N件のうち上位20件を分析対象」と明記します。
・FMS最新マクロデータ(直近21日)を自動付加
・出力上限:約2,000トークン(Haiku)
🌐 市場イベント分析(マクロ影響 + 保有株評価)
入力したイベントに対して、市場全体 → セクター別 → 保有個別株 の順で影響を分析します。
・FMS最新マクロデータ(CPI・雇用統計等の直近30日)を自動付加
・保有株を入力すると FMS
のテクニカル・ファンダメンタルデータを自動取得
・保有株は 表形式で全銘柄を必ず記載
・出力上限:約4,000トークン(Haiku)
⚠ 制約事項
📊 銘柄分析:スクリーニング結果をテクニカル + ファンダメンタル + FMS最新マクロデータを組み合わせて投資対象評価。
🌐 市場イベント分析:イベント + FMS最新マクロ実績データ(CPI・雇用統計等)を組み合わせた影響予測。保有株を入力するとFMSが自動でテクニカル・ファンダメンタルデータを取得し、個別影響を評価します。
1取引あたりの損失上限(%損失ロスカット)
WF=ウォークフォワード窓内固定μ/σ / ローリング=直近N日ローリングμ/σで判定
エントリー/利確μ/σの参照期間(v4方式のみ有効)
これ以上遅い平均回帰のウィンドウは取引しない
β不安定ウィンドウを取引除外(0.5=50%超でスキップ)
LC後N日再エントリー禁止(ホイップソー抑制)。推奨: HL/2程度(HL≈12日なら6日)
テスト期間の開始がこの日以降の窓のみ評価。検証スクリプトの BT_START_DATE と一致させる場合に使用。
v4.py 成果に基づく追加フィルタ(固定βOLS)
スプレッドが収束して閾値を超えたら利確(long: Z≥+閾値、short: Z≤−閾値)
逆方向に閾値超でロスカット(long: Z≤−閾値、short: Z≥+閾値)
信用取引期限(180日≒6か月)超えで強制クローズ
含み損がセッション予算の○%超でLC(0=無効)
含み益がセッション予算の○%超で利確(0=無効)
A銘柄(買いレッグ)の信用金利
B銘柄(売りレッグ)の貸株料
PRO Marketは常に除外。スクリーナー結果やユニバース指定時はこの設定を無視。
発注目安・見込みリターンの計算に使います(信用取引前提・証拠金除く)